спреды

Для минимизации рисков доля Яндекса в портфеле была сокращена в пользу Магнита, Сбера и Мосбиржи

Доходность портфеля за последние пару недель составила 1,23% при околонулевой динамике индекса Мосбиржи

В ходе сессии 15 августа возможен отскок индекса Мосбиржи от важного сопротивления после падения накануне

Для предотвращения дальнейшего сужения спреда доходности с индексом Мосбиржи мы пересмотрели доли четырех эмитентов в портфеле

Модельный портфель за прошедшие две недели потерял в стоимости меньше, чем индекс Мосбиржи, поэтому спред между этими инструментами остался выше 215 п.п.

Актуальны короткие позиции по индексу доллара с целью 94,5 в горизонте двух месяцев

Уверенно опережающая индекс ММВБ динамика активов нашего портфеля позволила спреду в доходностях этих инструментов преодолеть психологически важную отметку 260% с начала отсчета

Несмотря на негативную динамику активов нашего портфеля на фоне роста индекса ММВБ, разрыв в доходности между этими двумя инструментами по-прежнему находится на уровне 228,45%

За неделю портфель потерял в цене вдвое меньше, чем индекс ММВБ, а спред между этими двумя инструментами с начала отсчета составил 228,26% п.п. в нашу пользу

Увеличение стоимости активов модельного портфеля на 5,2% на фоне роста индекса ММВБ на 3,7% позволило расширить спред доходности между этими инструментами до 251,06% в пользу Инвесткафе

Практически совпав по динамике с ММВБ, модельный портфель удержал спред между ним и собой на отметке свыше 237%

Умеренно негативная динамика активов портфеля на терявшем около 3% рынке позволила расширить разрыв в доходности между ним и ММВБ почти до 275% в пользу Инвесткафе

Опережающий рост стоимости активов портфеля Инвесткафе по сравнению с индексом ММВБ позволило спреду между ними вплотную приблизиться к 245% в нашу пользу

Хотя с 4 по 18 ноября индекс ММВБ вдвое опередил рост стоимости активов модельного портфеля, спред в пользу последнего расширился до 221,19%

Несмотря на заметное отставание от ММВБ за прошедшую неделю, доходность вложений в портфель акций по-прежнему более чем втрое выше доходности инвестиций в индекс

Благодаря опережающему росту стоимости совокупных активов портфеля, спред между ним и индексом ММВБ достиг 209,68 п.п.

Несмотря на отрицательную динамику, вызванную серьезной просадкой котировок ФСК ЕЭС и Аэрофлота, спред между портфелем и индексом ММВБ по итогам недели составил 194,44% в пользу первого

Благодаря уверенному росту котировок недавно включенных в портфель бумаг Норникеля и ФСК ЕЭС его динамика оказалась заметно лучше результата индекса ММВБ

После публикации очередного отчета EIA по запасам в Кушинге стоит занять в доступных производных инструментах короткую позицию по Brent и длинную по WTI в ожидании сокращения спреда