Посты аналитика отсутствуют

Для предотвращения дальнейшего сужения спреда доходности с индексом Мосбиржи мы пересмотрели доли четырех эмитентов в портфеле

Несмотря на опережающий рост индекса Мосбиржи спред доходности между ним и модельным портфелем расширился до 210,77%

Портфель потерял в цене почти вдвое меньше, чем индекс Мосбиржи, а спред между ним и рынком с начала отсчета составил 215,63% п.п. в нашу пользу

Модельный портфель за прошедшие две недели потерял в стоимости меньше, чем индекс Мосбиржи, поэтому спред между этими инструментами остался выше 215 п.п.

За прошедшие две недели модельный портфель обогнал по темпам роста индекс Мосбиржи, а спред доходности между этими двумя инструментами увеличился до 216,33%% в нашу пользу

Возникший с изменениями в составе портфеля позитив имеет шансы реализоваться в текущем году

C 21 декабря совокупные активы портфеля Инвесткафе немного отстали по темпам роста от индекса Мосбиржи, но спред между двумя этими инструментами составляет 205 п.п. в нашу пользу

За истекшие две недели активы портфеля Инвесткафе отстали по темпу роста от индекса Мосбиржи, но спред между этими инструментами равняется 205,82 п.п. в нашу пользу

За прошедшие две недели стоимость портфеля Инвесткафе повысилась почти на полпроцента на фоне падения индекса Мосбиржи на 2,52%

За прошедшие две недели активы модельного портфеля подорожали на 5,93% при росте индекса Мосбиржи на 4,81%, после чего акции АФК было решено заместить бумагами Алросы

Причиной снижения стоимости портфеля по итогам третьего квартала стали сильно просевшие под негативными новостями акции Мегафона, их место заняли бумаги Распадской

Несмотря на заметное снижение последних двух недель, средний показатель доходности модельного портфеля Инвесткафе на таких промежутках времени в два раза выше, чем у индекса Мосбиржи

Меньшее, чем у индекса Мосбиржи, падение стоимости портфеля Инвесткафе за последние две недели обеспечило сохранение спреда между нею и фондовым бенчмарком близким к 213 п.п.

За истекшие две недели модельный портфель уступил по темпам роста индексу МосБиржи, но спред доходности между ними возрос до 217,5% в нашу пользу.

За истекшие две недели активы портфеля Инвесткафе отстали по темпам роста от индекса Мосбиржи, но спред между этими инструментами составляет почти 216 п.п. в нашу пользу

Из-за резкого ухудшения внешней конъюнктуры разрыв между стоимостью активов портфеля и индексом Мосбиржи сократился, но наше преимущество составило существенные 223%

Отставание по темпам снижения от индекса Мосбиржи позволило сохранить спред между ним и модельным портфелем Инвесткафе выше 232,5% в пользу последнего

Хотя за последние две недели совокупные активы портфеля Инвесткафе отстали по темпам роста от индекса Мосбиржи, спред между двумя этими инструментами составляет почти 236 п.п. в нашу пользу

Снижение индекса Мосбиржи по итогам 2-го квартала вызвало коррекцию доходности нашего модельного портфеля, однако это не повод для пессимистических выводов