Посты аналитика отсутствуют

Доходность облигационного портфеля по-прежнему опережает доходность обоих бенчмарков в пределах 9,7-10,9%

Потеря активами портфеля 0,94% их стоимости по итогам недели не помешала спреду между ним и индексом ММВБ остаться на близком к 242% уровне

Несмотря на небольшое отставание от обоих бенчмарков по итогам двух последних недель, доходность портфеля с начала отсчета остается близкой к 50%

Повышение совокупной стоимости портфеля на 1,35% позволило спреду между ним и индексом ММВБ расшириться до 244,66% п.п. в нашу пользу

Заметное опережение обоих бенчмарков по темпам роста позволило совокупной доходности облигационного портфеля вплотную подойти к 49,5%

Благодаря меньшему по сравнению с индексом ММВБ снижению по итогам прошедшей недели спред между активами портфеля и бенчмарком с начала отсчета составил 241,56% в нашу пользу

Показанный за неделю рост облигационного портфеля приблизил доходность по нему к 49% с начала отсчета

Взрывной рост котировок Яндекса обеспечил увеличение стоимости нашего модельного портфеля на 2,77% за неделю при расширении спреда между ним и индексом ММВБ до 245,34% в нашу пользу

Опережающая позитивная динамика активов портфеля долговых бумаг за минувшую неделю приблизила его доходность к 49% с начала отсчета

Благодаря значительному опережению индекса ММВБ по темпам роста, спред между ним и портфелем расширился до 238,43% п.п. в нашу пользу

За минувшую неделю активы портфеля показали умеренно негативную динамику при росте обоих бенчмарков, однако его общая доходность по-прежнему ощутимо превышает доходность индекса MСXCBITR и условного депозита

Несмотря на негативную динамику активов нашего портфеля на фоне роста индекса ММВБ, разрыв в доходности между этими двумя инструментами по-прежнему находится на уровне 228,45%

Благодаря существенному отрыву роста стоимости облигационного портфеля от обоих бенчмарков, удалось увеличить разницу в доходности до 9,85-10,52% в нашу пользу

Благодаря существенно более умеренной просадке портфеля по сравнению с индексом ММВБ спред между этими инструментами расширился почти до 233,5% в нашу пользу

Несмотря на небольшое отставание от обоих бенчмарков, облигационный портфель по-прежнему обеспечивает доходность примерно на 10% выше, чем условный депозит или индекс корпоративных бондов Мосбиржи

По итогам прошлой недели модельный портфель подорожал существенно заметнее, чем индекс ММВБ, показавший околонулевую динамику, что расширило спред между двумя инструментами до 233,11% в нашу пользу

В мае, несмотря на существенное падение стоимости отдельных активов, входящих в портфель ETF, он остался в плюсе за счет эффективной диверсификации

За неделю портфель потерял в цене вдвое меньше, чем индекс ММВБ, а спред между этими двумя инструментами с начала отсчета составил 228,26% п.п. в нашу пользу

Уверенное опережение динамики совокупных активов облигационного портфеля позволило ему увеличить отрыв от обоих бенчмарков

Хотя модельный портфель по итогам недели потерял в цене больше, чем индекс ММВБ, доходность его активов по-прежнему значительно выше