• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Доходность алгоритмических стратегий зависит от вероятности развития ситуации на рынке: Продолжение

Просмотров 96

 

Начало статьи http://nc-algotrading.livejournal.com/12333.html

Типичная отобранная модель выглядит примерно так. На графике ниже ось X показывает время, ось Y – заработок в процентах, красная кривая – динамику торгуемого актива (в данном случае это фьючерс на курс австралийского доллара к доллару США), серая область – прирост по торговой стратегии в процентах.

Пример торговой системы на фьючерс на австралийский доллар

 

Видно, что модель в прошлом не всегда зарабатывала, но со временем доходность увеличивалась. Поэтому вероятность получения прибыли в будущем выше, чем убытка. Также интересно, что сам торгуемый актив (фьючерс на курс австралийского доллара) за это время падал и рос, но по итогам периода остался почти на месте. Видно, что результат торговой системы гораздо выше, чем просто покупка австралийского доллара, причем он совершено не коррелирует с движением актива.

Вместе с тем необходимо помнить, что алгоритмический трейдинг – это не денежная машина и не инструмент с фиксированным доходом, а всего лишь новый стандарт нестандартных инвестиций, позволяющий с бóльшей вероятностью получать на больших интервалах (порядка года) хорошую доходность. При этом важно понимать, что вложения в алгоритмически управляемые инвестиционные продукты несут значительные риски, связанные не только с рыночными колебаниями цен на приобретаемые активы, но и с возможными сбоями программ, каналов связи, серверов, а также неожиданных и резких скачков. Таких, например, как обвал курса фунта стерлингов более чем на 6% за две минуты 7 октября или моментальный взлет швейцарского франка на 28% после отмены в январе 2015 г. Национальным банком Швейцарии «потолка» по отношению к курсу евро.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Яков Шляпочник, ИГ Норд Капитал


Источник https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2016/10/12/660670-dohodnost-algoritmicheskih-veroyatnosti

 


Комментарии

Добавить комментарий