• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Рынку долга далеко до летнего затишья Источник: fierros.com.
Cкачать пост

Рынку долга далеко до летнего затишья

Доходности бондов на прошлой неделе менялись разнонаправлено при продолжающемся увеличении числа интересных размещений

Общая обстановка и события на рынках долга

Банк Восточный предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме. Банк России сообщил, что значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) у Банка Восточный ниже нормы, что является триггером по субординированным обязательствам банка.

ЦБ докапитализирует МИнБанк и Вокбанк на 131,4 млрд руб. и станет их владельцем.

Банк Траст подал иск на $700 млн в Высокий суд Лондона к владельцу O1 Group Борису Минцу и троим его сыновьям, исковые требования связаны со сделками, заключенными в преддверии санации банка ФК Открытие и Рост банка.

Сбербанк 8 июля сообщил о снижении ставок по вкладам для физических лиц в рублях на 0,45-0,55 п.п. и в долларах на 0,05-0,75 п.п. из-за уменьшения ключевой ставки ЦБ и под влиянием общерыночной конъюнктуры.

Регуляторы и операторы финансовых рынков

Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях, по данным ЦБ, за первую декаду июля опустилась до 7,14% против 7,27% за третью декаду июня.

Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды во втором квартале составил $10,1 млрд против оттока в $6,6 млрд годом ранее. Сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом полугодии оказалось равно $45,8 млрд, профицит снизился на 4% г/г.

Параметры текущих и состоявшихся подписок

Минфин разместил ОФЗ серии 26229 с постоянным купоном 7,15% и погашением в 2025 году при спросе 51,99 млрд руб. в объеме 15,64 млрд руб. (78,24% заявленного) по средневзвешенной цене 99,86% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,28%.

Денежный рынок и инфляция

По данным Росстата, с 2 по 8 июля инфляция замедлилась до 0,1%. С начала года к 8 июля потребительские цены выросли на 2,8%.

Объем денежной базы в узком определении в России на 5 июля составил 10 трлн 414,3 млрд руб., за неделю она выросла на 0,78%, или на 80,5 млрд руб. Ставки Mosprime к концу прошлой недели находились в диапазоне 7,56-8,03%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составила 7,19%, общий объем сделок по ней равнялся 377,15 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 12 июля составляло 132,0 млрд руб.

Состояние публичного рынка долга

Доходности ОФЗ за прошедшую неделю практически не менялись.

Также не отмечалось выраженной динамики в доходностях облигаций нефтегазового и строительного сегментов рынка корпоративного долга. В транспортном сегменте YTM облигаций выросли в среднем на 0,10 п.п., в торговом — на 0,11 п.п., в телекоммуникационном — на 0,22 п.п. В энергетическом сегменте доходности снизились в среднем на 0,22 п.п., в металлургическом — на 0,21 п.п., в банковском — на 0,19 п.п.

Доходности суверенных еврооблигаций выросли в среднем на 0,06 п.п.

Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок

денежный рынок доходности еврооблигации инфляция Минфин новые размещения ОФЗ Рынки долга ставки ЦБ