• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Регионы выходят на рынок долга Источник: amazonaws.com
Cкачать пост

Регионы выходят на рынок долга

Доходности на открытых площадках повышаются, при этом рынок размещений активизируется за счет региональных эмитентов

События и общая обстановка на рынках долга

Standard & Poor's поместило долгосрочный кредитный рейтинг НМТП в иностранной и местной валютах на уровне BB- в список на пересмотр с возможным повышением.

Сбербанк от 0,15 до 0,5 п.п. повысил ставки по всем видам вкладов действующей линейки в рублях.

Сибур планирует выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму до $200 млн по  $974 за бумагу номиналом в $1000. Объявить итоги выкупа компания планирует 17 октября.

Регуляторы и операторы финансовых рынков

По данным ЦБ, опубликованным 12 октября, средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду текущего месяца снизилась до 6,8% с 6,71%, зафиксированных в третьей декаде сентября.

Объем вкладов населения в российских банках сентябрь сократился на 0,8%, до 26,9 трлн руб., а  с января по сентябрь вырос на 1,7% против 5,3% за тот же период 2017-го. Объем кредитования физлиц увеличился на 2,1%, до 14,2 трлн руб., корпоративное кредитование поднялось на рекордные за 2017-2018 годы 1,8%, до 32,9 трлн руб. Совокупный объем банковских кредитов в экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в сентябре вырос на 1,9%, до 47,1 трлн руб.

Внешний долг России, по данным ЦБ, с начала года снизился на $51 млрд, или на 9,8%, и на 1 октября составил $467,1 млрд.                                                                                                 

Параметры текущих и состоявшихся подписок

Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с постоянным купоном 7,0% годовых с погашением в 2021 году при спросе 21,53 млрд руб. в объеме 5,00 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 96,9% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,28%.

Денежный рынок и инфляция

Со 2 по 8 октября потребительские цены в России выросли на 0,1%, так же, как и с начала месяца. По сравнению с предыдущей неделей (0,2%) недельная инфляция замедлилась. С начала года цены поднялись на 2,7%

Объем денежной базы в РФ в узком определении с 28 сентября по 5 октября увеличился на 24,7 млрд руб. — с 10 трлн 293,2 млрд до 10 трлн 317,9 млрд руб. Ставки Mosprime к концу недели повысились и находились в диапазоне 7,65-8,41%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составляла 7,31%, общий объем сделок по ней равнялся 645,8 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 1,02 млрд руб. Сделки прошли на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 12 октября было отрицательным и составило -115,9 млрд руб.

Рубль в сентябре ослаб к доллару по сравнению с августовским уровнем на 2,3% по номинальному и на 2,2% по реальному курсу. В паре с евро рубль снизился на 3,4% и по номинальному, и по реальному курсу. Эти данные приводятся в материалах Центробанка.

Международные резервы РФ с 28 сентября по 5 октября сократились на 0,4% — с $461,1 млрд до $459,2 млрд.

Состояние публичного рынка долга

Доходности ОФЗ на прошедшей неделе показали незначительную динамику.

В нефтегазовом и банковском сегментах рынка корпоративного долга доходности облигаций почти не менялись. В транспортном секторе YTM облигаций выросли в среднем на 0,13 п.п., в торговом — на 0,39 п.п., в телекоммуникационном — на 0,18 п.п. В энергетической отрасли доходности бумаг снизились на 0,08 п.п., в металлургической — на 0,035 п.п., в строительной — на 0,18 п.п.

Динамика на рынке суверенных еврооблигаций была разнонаправленной.

Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок

денежный рынок доходности еврооблигации инфляция Минфин новые размещения ОФЗ Рынки долга ставки ЦБ РФ