• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Тон рынку долга задали лидеры Источник: steveperky.com
Cкачать пост

Тон рынку долга задали лидеры

Предложения от крупных эмитентов заметно оживили рынок новых размещений

События и общая обстановка на рынках долга

Дефолты по облигациям серии 01 допустили Прайм Финанс (купонная выплата) и Инвестпро (купонная выплата, погашение номинала).

Регуляторы и операторы финансовых рынков

По данным Минфина США, Россия вышла из топа-30 ведущих стран по объему инвестиций в ценные бумаги американского правительства. В мае Россия сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $14,9 млрд, в апреле — до $48,7 млрд, тогда как еще в марте эта сумма составляла $96,1 млрд. Таким образом, всего за четыре месяца Россия уменьшила свои вложения в treasuries более чем в шесть раз.

ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на август

Денежные средства малых предприятий на депозитах и счетах в банках будут защищены в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физлиц и индивидуальных предпринимателей 1,4 млн руб. Этот законопроект Госдума одобрила во втором чтении.

Финансовый маркетплейс Банка России может получить дополнительную функцию, которая позволит россиянам осуществлять кредитование друг друга в регулируемой среде. Банк России планирует запустить первую рабочую версию финансового маркетплейса в середине февраля следующего года, а полный функционал платформы будет доступен с середины 2019 года, следует из презентации регулятора.

Кабмин утвердил список банков для открытия счетов по госзакупкам. В него вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк, ВБРР, Промсвязьбанк, Россия, БСП, Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТПи Юникредит.

Параметры текущих и состоявшихся подписок

Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с постоянным купоном 6,9% годовых с погашением в 2029 году при спросе 37,43 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 94,46% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,81%, а также ОФЗ серии 25083 с постоянным купоном 7,0% годовых с погашением в 2021 году при спросе 52,88 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 99,22% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,39%.

Денежный рынок и инфляция

Потребительские цены в России с 10 по 16 июля повысились на 0,1%, после на 0,2% двумя неделями ранее. С начала текущего месяца цены выросли на 0,4%, а с начала года — на 2,5%.

Объем денежной базы РФ в узком определении с 6 по 13 июля увеличился почти на 140 млрд руб. — с 10,207 трлн до 10,347 трлн. Ставки Mosprime к концу недели лежали в диапазоне 7,39-7,41%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA была на уровне 7,10%, общий объем сделок по ней равнялся 884,65 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 4,36 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 20 июля было равно 161,5 млрд руб.

Состояние публичного рынка долга

На прошедшей неделе доходности ОФЗ повысились в среднем на 0,13 п.п.

В нефтегазовом и транспортном сегментах рынка корпоративного долга YTM облигаций почти не менялись. В торговом сегменте доходности выросли на 0,08 п.п., в телекоммуникационном — на 0,27 п.п., в строительном — на 0,91 п.п., в банковском — на 0,41 п.п. В энергетическом сегменте YTM снизились на 0,17 п.п., в металлургическом — на 0,65 п.п.

Доходности суверенных еврооблигаций в среднем почти не менялись.

Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок

денежный рынок доходности ервооблигации Минфин новые размещения ОФЗ рынки долга ставки ЦБ РФ