• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Как найти свой банк? Источник: icrunchdatanews.com
Cкачать пост

Как найти свой банк?

Выбираем надежную кредитную организацию на основе анализа данных о нормативе достаточности капитала в течение года

Одним из решающих показателей финансовой устойчивости банка, с точки зрения регулятора, является достаточность капитала. Чаще всего проведение проверок, назначение временной администрации с последующими решениями о санации или отзыве лицензии бывают спровоцированы нарушением кредитным учреждением именно норматива достаточности собственного капитала (Н1.0), который установлен ЦБ РФ в размере 10%.

Расчет показателя регулируется инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 3 декабря 2012 года с последующими изменениями. Он основан на методике определения величины собственных средств по стандарту Базеля III. Расчет довольно громоздок и требует обработки большого объема данных, но в целом  сводится к отношению собственных средств и активов, скорректированных на коэффициенты кредитного, рыночного и операционного риска, относящиеся к каждой группе, а также ряд других показателей. Как правило, банки ежемесячно публикуют эти показатели в составе формы 135, которая доступна для ознакомления на сайте ЦБ.

В России действуют более 650 банков, ранжированных по величине активов-нетто. Однако опыт показывает, что даже в первой сотне кредитных учреждений возможны нарушения этого важнейшего норматива. Достаточно вспомнить недавние отзывы лицензий у Внешпромбанка и Интеркоммерца. В этой связи я считаю полезным выделить ряд банков, которые систематически показывают хорошее качество управления капиталом. Одного только соблюдения норматива, очевидно, недостаточно, поэтому, на мой взгляд, хорошим критерием нормализации будет стабильность нахождения отчетных показателей вокруг среднего значения в пределах половины стандартного отклонения в течение календарного года. Слишком волатильные значения могут говорить о процессах реструктуризации активов с неизвестным результатом, а чрезмерно высокие — об избыточном финансовом рычаге, что требует для дополнительной уверенности привлечения более глубокого анализа управляемых доходных портфелей и обязательств. Предлагаемая систематизация позволяет более полно относить к этим банкам секторальные риски.

Из выборки исключены банки, проходящие процедуру санации, а также банки с отозванными лицензиями, таким образом, мы говорим о 81 кредитном учреждении.

Как видно из диаграммы, разброс показателей достаточности собственного капитала даже в первой сотне банков по активам-нетто достаточно велик. Около 28 из них более-менее регулярно балансируют ниже диапазона средних величин. До 17 банков показывают значения Н1.0 выше диапазона, при этом мы видим, сколь велик разброс пиковых значении. Внутри «безопасного» диапазона в разное время находилось от 39 до 48 кредитных учреждений, однако нас интересуют лишь те из них, кто находился там как минимум 12 из 13 месяцев. Их перечень, отсортированный по максимальным депозитным ставкам, я и привожу ниже. 

Что касается предпочтений, то из банков, за чьей финансовой отчетностью я слежу регулярно, я бы назвал Авангард, Тинькофф, Московский кредитный банк, которые как раз попадают в верхнюю половину списка не только по величине депозитов, но и по показателю достаточности капитала.

Разумеется, этот перечень не может служить полноценным аналитическим материалом, однако он дает наглядное представление о рынке для тех инвесторов, которые ищут малорисковые пассивные решения, например в виде размещения депозитов. Устойчивость управления капиталом, которую демонстрируют эти банки, может служить для них основным критерием выбора. Кроме того, большая часть этих учреждений является эмитентами облигаций, которые достаточно ликвидны и имеют устойчивую динамику доходности к погашению.  

Определиться с выбором наиболее интересного инвестиционного инструмента вы сможете, обратившись к крупному, зарекомендовавшему себя брокеру.

активы банков Банки банковские гарантии банковский кризис Банк России депозиты долговые бумаги достаточность капитала отчетность